华尔街顶级Python量化金融实战课程

本课程专为希望掌握日内高频交易的交易者设计。通过科学与量化的方法，本课程引领学员深入了解均值回归的交易策略。课程同时涵盖了Python和C++两种开发语言的应用。

使用Python进行数据分析与采样，帮助学员进行均值回归的数据研究和策略测试。此外，通过C++完善交易策略，学员可以通过成熟的模型来验证高频交易策略，更易于理解和掌握策略的精髓。

课程目录：

第一部分：

1. 课程准备与数据来源
2. 均值回归概念介绍
3. 均值回归的数据研究（上/下）
4. 均值回归的历史数据统计程序
5. 均值回归的历史数据统计结果分析
6. 编写简单的策略进行测试

第二部分：

1. 订单不平衡与平均成交价均值回归（上/中/下）
2. 模型介绍：线性模型、朴素贝叶斯、支持向量机SVM、随机森林RF、隐马尔科夫HMM
3. 编写简单的策略进行测试（续）

第三部分：

1. 高频C++实盘策略编写：均值回复（上/下）
2. 高频C++实盘策略编写：预测策略（上/下）
3. 结束语

课程附带有丰富的课件和实战视频，为学员提供全面的学习体验。