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本课程将带领学员探索日内高频交易的奥秘,通过科学与量化的方法,掌握这一极具挑战性的交易方法。课程将同时使用Python和C++两种开发语言进行教学。使用Python进行数据分析和采样,帮助我们进行均值回归的数据研究和策略测试;使用C++完善交易策略,通过成熟的模型进行实盘策略编写,更易于理解和掌握策略的精髓。
课程目录如下:
第一部分:课程准备与数据来源、均值回归概念介绍、均值回归的数据研究(上、下)、均值回归的历史数据统计程序、历史数据统计结果分析、编写简单的策略进行测试。
第二部分:订单不平衡与平均成交价均值回归(上、中、下)、模型介绍(包括线性模型、朴素贝叶斯、支持向量机SVM、随机森林RF、隐马尔科夫HMM等)以及编写简单的策略进行测试。
第三部分:高频C++实盘策略编写(均值回复上、下),预测策略(上、下)以及结束语。
课程最后附带有丰富的课件资料,供学员下载复习。
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